MỚI Execution engine cho hợp đồng perpetual

Hạ tầng giao dịch định lượng cho thị trường crypto

Meridian Quant giúp quỹ, desk prop và nhà giao dịch cá nhân nghiên cứu, kiểm định và vận hành chiến lược tự động trên một nền tảng có kiểm soát rủi ro từ lõi.

Đặt lịch demo › Xem tài liệu API ›

MR-Basis · BTCUSDT-PERP LIVE · paper

Giá—

PnL hôm nay—

Z-score—

GiờLệnhGiá khớpLoại

Dữ liệu mô phỏng, chỉ để minh họa giao diện

Nền tảng mô-đun

Một bộ công cụ hoàn chỉnh, từ ý tưởng đến lệnh khớp

Dùng từng mô-đun riêng lẻ hoặc kết hợp cả hệ thống. Mỗi thành phần có API riêng, log đầy đủ và giới hạn rủi ro cấu hình được.

Signal Engine

Tạo tín hiệu từ dữ liệu giá, funding rate, open interest và order book. Hỗ trợ mean reversion, momentum, basis và stat-arb.

tick → 1m → 4h · đa khung thời gian

Smart Execution

Chia lệnh TWAP, VWAP và iceberg, tối ưu maker/taker để giảm trượt giá trên thị trường spot và perpetual.

slippage đo theo bps · báo cáo từng lệnh

Risk Guard

Giới hạn đòn bẩy, mức lỗ ngày, drawdown và exposure theo tài sản. Tự động ngắt chiến lược khi vượt ngưỡng.

kill-switch · kiểm tra trước mỗi lệnh

Backtest Lab

Kiểm định trên dữ liệu lịch sử có tính phí, funding và trượt giá. Walk-forward và Monte Carlo để tránh overfitting.

Sharpe · Sortino · MaxDD · Calmar

Market Data

Dữ liệu chuẩn hóa từ nhiều sàn: OHLCV, trades, order book snapshot, funding và liquidation, sẵn sàng cho nghiên cứu.

REST · WebSocket · Parquet

Giám sát 24/7

Dashboard thời gian thực, cảnh báo qua Telegram và email, nhật ký kiểm toán cho mọi thay đổi cấu hình.

uptime · latency · fill rate

Dành cho nhà phát triển

Viết chiến lược bằng Python. Triển khai bằng một dòng lệnh.

SDK gọn, có kiểu dữ liệu rõ ràng. Cùng một mã chạy được cho backtest, paper trading và live.

Một mã, ba môi trườngKhông viết lại logic khi chuyển từ nghiên cứu sang vận hành.
Log từng tín hiệuMỗi quyết định vào/ra lệnh đều có dấu thời gian và giá trị đầu vào để truy vết.
Webhook và RESTKết nối với hệ thống nội bộ, bảng tính hoặc bot thông báo.

strategy.py

from meridian import Client, strategies

client = Client(api_key="mq_test_...")

strat = strategies.MeanReversion(
    symbol="BTCUSDT-PERP",
    lookback="4h",
    z_entry=2.0, z_exit=0.5,
)

# Backtest có phí, funding và trượt giá
bt = client.backtest(strat, start="2022-01-01",
                     fees="taker", slippage_bps=2)
print(bt.sharpe, bt.max_drawdown)

# Chạy paper trading với giới hạn rủi ro
client.deploy(strat, mode="paper",
              risk={"max_leverage": 3,
                    "daily_loss_pct": 1.5})

Ví dụ minh họa cú pháp SDK.

Quy mô vận hành

Xây cho tốc độ và độ tin cậy

<50msĐộ trễ từ tín hiệu đến gửi lệnh

99.9%Mục tiêu uptime hệ thống

6+Năm dữ liệu lịch sử cho backtest

24/7Giám sát và cảnh báo tự động

Số liệu mẫu. Thay bằng số liệu thực tế đã kiểm chứng trước khi công bố.

Quy trình

Không chiến lược nào lên live mà chưa qua đủ bốn cổng

Mỗi giai đoạn có tiêu chí định lượng rõ ràng. Không đạt thì quay lại bước trước.

BƯỚC 01

Nghiên cứu

Đặt giả thuyết về hành vi thị trường và kiểm tra trên dữ liệu thô.

giả thuyết rõ ràng

BƯỚC 02

Backtest

Kiểm định có phí, funding, trượt giá; walk-forward ngoài mẫu.

Sharpe ngoài mẫu ổn định

BƯỚC 03

Paper trading

Chạy với dữ liệu thời gian thực, đối chiếu kết quả với backtest.

sai lệch trong ngưỡng

BƯỚC 04

Live có kiểm soát

Bắt đầu vốn nhỏ, tăng dần theo kết quả và giới hạn rủi ro.

kill-switch bật sẵn

Quản trị rủi ro

Rủi ro được cấu hình trước, không xử lý sau

Không giữ tiền của khách hàngKết nối qua API key chỉ có quyền giao dịch, không có quyền rút.

Kiểm tra trước mỗi lệnhMọi lệnh đi qua bộ kiểm tra giới hạn trước khi gửi tới sàn.

Mã hóa khóa APIKhóa được mã hóa khi lưu trữ và giới hạn theo IP.

Giới hạn mặc định	Giá trị
Đòn bẩy tối đa	3×
Lỗ tối đa mỗi ngày	1.5% NAV
Drawdown dừng chiến lược	8% NAV
Exposure một tài sản	25% NAV
Trượt giá chấp nhận	5 bps

Sẵn sàng tự động hóa chiến lược của bạn?

Để lại thông tin, đội ngũ Meridian Quant sẽ liên hệ để trao đổi nhu cầu và lên lịch demo.